金融风险管理（实操篇）

金融风险管理（实操篇）

课程背景：随着经济实力不断增长、国际地位不断提升，中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中，中国工商银行继中国银行后，首次入选，表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平，提出了更高的要求。

本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合，通过描述近年来国内外风险损失案例，希望加深金融工作者对金融风险管理的理解，提高对该领域的思想意识。

本课程分别针对市场、信用、操作、流动性四大金融行业主要风险逐一描述，对各种风险的主流管理方法进行了全面介绍。

课程时间：2天，6小时/天

授课方式：课堂讨论+案例分享+总结反思+脑图提炼

课程大纲

第一篇：风险管理的通用方法（综述）

一、内部控制

二、风险损失估计

三、风险准备金计提

四、资本计提及配置

五、风险调整绩效配置

第二篇：基于四大风险的风险管理方法

第一讲：市场风险管理

一、市场风险管理的核心：风险价值VaR

二、金融机构市场风险管理

三、以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法

第二讲：信用风险管理

一、信用风险管理的核心：信用评级

二、金融机构信用风险管理

三、信用风险度量

四、信用风险缓释

五、信用风险转移

第三讲：操作风险管理

一、操作风险管理框架基本要素

二、操作风险管理的策略与政策

三、操作风险组织结构设计

四、操作风险管理的流程

五、操作风险基本管理工具

六、巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正

第四讲：流动性风险

一、资产流动性风险管理

二、融资流动性风险管理

三、以银行为主的金融机构流动性风险管理

四、巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求

课程讲师